PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с TSMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с TSMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. FLKR is passively managed, while TSMU is actively managed. Over the past year, FLKR returned 213.10% vs 270.53% for TSMU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 1.50%/yr for TSMU.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и TSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 104.96%, что значительно выше, чем у TSMU с доходностью 88.44%.

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

TSMU

1 день
3.12%
1 месяц
23.82%
С начала года
88.44%
6 месяцев
100.17%
1 год
270.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и TSMU

2026 (YTD)20252024
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-7.70%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		88.44%74.83%3.04%

Correlation

The correlation between FLKR and TSMU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.53

The correlation between FLKR and TSMU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и TSMU

Секторы
FLKR
TSMU

Технологии

64.3%
66.6%

Промышленность

12.8%

-

Финансовые услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
64.3%
TSMU
66.6%

Промышленность

FLKR
12.8%
TSMU

-

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
TSMU

-

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
TSMU

-

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
TSMU

-

Здравоохранение

FLKR
2.5%
TSMU

-

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
TSMU

-

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
TSMU

-

Энергетика

FLKR
0.4%
TSMU

-

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
TSMU

-

Недвижимость

FLKR

-

TSMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBLTSMU с MVLL

Доходность на риск

FLKR vs. TSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c TSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRTSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
3.83

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.62

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

7.74

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.49

25.10

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. TSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа TSMU равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и TSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRTSMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

3.83

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.50

-0.97

Просадки

Сравнение просадок FLKR и TSMU

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки TSMU в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и TSMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRTSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-63.73%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-35.18%

+12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-0.86%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-15.97%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

10.83%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и TSMU

Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 20.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRTSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

22.30%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

54.17%

-17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

71.27%

-29.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

80.38%

-52.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

80.38%

-52.78%

Сравнение комиссий FLKR и TSMU

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TSMU в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и TSMU

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как TSMU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and TSMU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMU has higher volatility (22.30%) compared to FLKR (20.38%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs TSMU's -63.73%.

On 1-year performance, TSMU leads with 270.53% vs 213.10% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLKR has been the lower-risk option at 20.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 270.53% return vs 213.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

FLKR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for TSMU.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while TSMU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and GraniteShares. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 1.50% for TSMU.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и TSMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор