Сравнение FLKR с TSMU

С начала года, FLKR показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у TSMU с доходностью 17.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TSMU в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа TSMU равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и TSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLKR и TSMU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как TSMU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки TSMU в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и TSMU.

Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 19.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) волатильность равна 27.92%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.