PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с ITRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с ITRN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 22.56%/yr for ITRN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и ITRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у ITRN с доходностью 34.55%.

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%

ITRN

1 день
-0.05%
1 месяц
-14.26%
6 месяцев
29.61%
С начала года
34.55%
1 год
52.83%
3 года*
33.14%
5 лет*
22.56%
10 лет*
13.16%
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и ITRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		34.55%45.63%21.02%32.47%-18.79%45.32%-22.93%-18.98%-3.46%-2.31%

Correlation

The correlation between FLKR and ITRN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Ituran Location and Control Ltd.

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с GRBKITRN с AEMITRN с UNFIITRN с VOOITRN с AXPITRN с GDE

Доходность на риск

FLKR vs. ITRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c ITRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRITRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.62

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.20

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.31

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

6.25

+9.18

FLKR vs. ITRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ITRN равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и ITRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и ITRN

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и ITRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRITRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-68.39%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-22.99%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-26.82%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-30.03%

-17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-15.40%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-19.44%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

8.48%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и ITRN

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRITRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

10.13%

+12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

23.82%

+24.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.00%

32.88%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

30.52%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

33.61%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и ITRN

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ITRN в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		5.39%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and ITRN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to ITRN (10.13%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs ITRN's -68.39%.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и ITRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор