Сравнение FLKR с HGER
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLKR returned 38.49%/yr vs 19.08%/yr for HGER. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у HGER с доходностью 28.53%.
FLKR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 45.78%
- С начала года
- 67.20%
- 1 год
- 125.99%
- 3 года*
- 38.49%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.70%
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам FLKR и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 67.20% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -23.44% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
Correlation
The correlation between FLKR and HGER is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between FLKR and HGER shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. HGER — Ранг доходности на риск
FLKR
HGER
Сравнение FLKR c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKR | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.71 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 9.68 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKR и HGER
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -23.31% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -14.04% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -14.04% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | -4.69% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -7.69% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 3.93% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и HGER
Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.88% | 6.11% | +16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.04% | 15.51% | +32.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.00% | 17.57% | +33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 17.68% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 17.68% | +11.64% |
Сравнение комиссий FLKR и HGER
FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и HGER
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HGER в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 2.76% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and HGER have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (22.88%) compared to HGER (6.11%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, FLKR leads with 38.49% vs 19.08% for HGER. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLKR has performed better with a 38.49% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.76% for FLKR.
FLKR is categorized as South Korea Equities, while HGER is Commodities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Harbor. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.68% for HGER.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор