PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 18.41%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 104.96%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between FLKR and FLCH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.56

The correlation between FLKR and FLCH shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLKR и FLCH

Секторы
FLKR
FLCH

Технологии

64.3%
12.9%

Промышленность

12.8%
9.1%

Финансовые услуги

7.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
23.4%

Сырьевые материалы

2.6%
5.5%

Здравоохранение

2.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
14.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.3%

Энергетика

0.4%
3.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

FLKR
64.3%
FLCH
12.9%

Промышленность

FLKR
12.8%
FLCH
9.1%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
FLCH
18.2%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
FLCH
23.4%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
FLCH
5.5%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
FLCH
5.3%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
FLCH
14.2%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
FLCH
3.3%

Энергетика

FLKR
0.4%
FLCH
3.7%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
FLCH
2.0%

Недвижимость

FLKR

-

FLCH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FLKR vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
0.31

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
0.57

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.07

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

0.38

+8.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.49

0.80

+33.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

0.31

+4.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FLCH

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-62.09%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-15.52%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-25.43%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-55.78%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-34.16%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-30.53%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

7.43%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FLCH

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 20.38% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

6.59%

+13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

13.67%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

19.20%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

29.59%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

27.91%

-0.31%

Сравнение комиссий FLKR и FLCH

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FLCH

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and FLCH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.41% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.41% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.89% for FLKR.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while FLCH is China Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.19% for FLCH.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор