PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLKR с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLKR и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 74.91%, что значительно выше, чем у DBE с доходностью 63.53%.


FLKR

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.53%
6 месяцев
42.86%
С начала года
74.91%
1 год
135.83%
3 года*
41.28%
5 лет*
15.50%
10 лет*
Всё время*
12.22%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.42M$1.12M$1.57M
$58.81M$52.63M$54.36M

Сравнение доходности по годам FLKR и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
74.91%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund
63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%3.86%

Correlation

The correlation between FLKR and DBE is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.16

The correlation between FLKR and DBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE South Korea ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

FLKR vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLKR c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLKRDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.34

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

7.22

+6.48

FLKR vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и DBE

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLKRDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-86.69%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.17%

-24.72%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.17%

-24.72%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-38.74%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-37.92%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-57.12%

+35.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

8.00%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и DBE

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLKRDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.27%

15.65%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

33.76%

+16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.67%

37.85%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

30.19%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

28.63%

+1.23%

Сравнение комиссий FLKR и DBE

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и DBE

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности DBE в 2.36%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
2.64%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы


FLKR and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (21.27%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs 15.50% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

FLKR has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.36% for DBE.

FLKR is categorized as South Korea Equities, while DBE is Oil & Gas. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.78% for DBE.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор