PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с BG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с BG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 12.81%/yr for BG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у BG с доходностью 36.86%.

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%

BG

1 день
1.12%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
13.08%
С начала года
36.86%
1 год
66.46%
3 года*
7.82%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.09%
Всё время*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и BG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
BG
Bunge Limited		36.86%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-0.45%

Correlation

The correlation between FLKR and BG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.25

The correlation between FLKR and BG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Bunge Limited

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY

Доходность на риск

FLKR vs. BG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.21

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.31

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

11.12

+4.31

FLKR vs. BG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и BG

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и BG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-77.34%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-20.18%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-38.82%

+12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-41.49%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-8.31%

-17.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-28.82%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

6.00%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и BG

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

8.81%

+14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

20.12%

+27.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.00%

30.98%

+20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

29.39%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

31.07%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и BG

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности BG в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.34%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and BG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs BG's -77.34%.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и BG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор