Сравнение FLJP с XLRE
FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJP returned 8.82%/yr vs 3.32%/yr for XLRE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FLJP charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности FLJP и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJP показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 13.17%.
FLJP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам FLJP и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 14.83% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.53% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 1.69% |
Correlation
The correlation between FLJP and XLRE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJP vs. XLRE — Ранг доходности на риск
FLJP
XLRE
Сравнение FLJP c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJP | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.34 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 3.69 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJP и XLRE
Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJP | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -38.83% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -8.33% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -16.74% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | -34.12% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.58% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.03% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJP и XLRE
Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FLJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJP | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.81% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 10.20% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 13.83% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.10% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.42% | -2.58% |
Сравнение комиссий FLJP и XLRE
FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJP и XLRE
Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности XLRE в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.48% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
FLJP and XLRE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJP has higher volatility (5.62%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, FLJP dropped -32.49% vs XLRE's -38.83%.
On 5-year performance, FLJP leads with 8.82% vs 3.32% for XLRE. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 8.82% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.
FLJP has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.08% for XLRE.
FLJP is categorized as Japan Equities, while XLRE is REIT. FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLJP and 0.13% for XLRE.
FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJP и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор