PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с PKB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJH с PKB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB).

FLJH и PKB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJH и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		7.52%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 7.52%.

FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*
—

PKB

1 день
2.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
7.52%
6 месяцев
4.65%
1 год
46.60%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.29%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARKFLJH с FLSW
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с VOOPKB с QQQPKB с AIQ

Сравнение комиссий FLJH и PKB

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

FLJH vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHPKBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.82

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.59

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.12

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

11.03

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKB равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHPKBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.60

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между FLJH и PKB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и PKB

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PKB в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.15%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и PKB

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и PKB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJHPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-65.21%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-15.41%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-34.85%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.91%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-15.86%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.36%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и PKB

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.76%, в то время как у Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJHPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.12%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

17.28%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

25.72%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

25.55%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

27.09%

-7.19%