Сравнение FLJH с MJSC
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. FLJH is passively managed, while MJSC is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 23.36%.
FLJH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- —
MJSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJH и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 21.36% | 5.94% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 23.36% | -0.05% |
Correlation
The correlation between FLJH and MJSC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. MJSC — Ранг доходности на риск
FLJH
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLJH c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и MJSC
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -12.63% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.43% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.94% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 20.75% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 20.75% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 20.75% | -0.87% |
Сравнение комиссий FLJH и MJSC
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и MJSC
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MJSC в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.84% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.53% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and MJSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
FLJH has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.53% for MJSC.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and MUFG. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор