PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJH и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий FLJH и FLGR

И FLJH, и FLGR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLJH vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJHFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.50

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

0.86

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

0.73

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

2.27

+10.07

FLJH vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJHFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.50

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.33

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.45

Корреляция

Корреляция между FLJH и FLGR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLGR

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLGR

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJHFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-46.21%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.44%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-43.54%

+23.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.72%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-12.51%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.62%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLGR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.76%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJHFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.23%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.44%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

20.18%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.10%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.43%

-1.53%