PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJH и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
8.49%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.51%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.51%.


FLJH

1 день
-0.73%
1 месяц
0.07%
С начала года
8.49%
6 месяцев
16.71%
1 год
38.95%
3 года*
28.30%
5 лет*
18.30%
10 лет*

FLBR

1 день
-0.17%
1 месяц
5.28%
С начала года
25.51%
6 месяцев
35.30%
1 год
55.36%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий FLJH и FLBR

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLBR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLJH vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJHFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.14

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

4.72

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.32

13.25

-0.92

FLJH vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJHFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.46

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.19

+0.50

Корреляция

Корреляция между FLJH и FLBR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLBR

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FLBR в 6.14%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.60%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.14%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLBR

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJHFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-57.42%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.69%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-32.74%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.60%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-18.86%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.16%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.61%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJHFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.20%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

19.87%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

26.02%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

27.72%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

33.22%

-13.32%