PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between FLJH and FLBR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.34

Сравнение распределения секторов FLJH и FLBR

Секторы
FLJH
FLBR

Промышленность

26.6%
7.8%

Технологии

17.4%
0.7%

Финансовые услуги

15.9%
28.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
1.8%

Здравоохранение

5.9%
2.7%

Сырьевые материалы

4.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Недвижимость

3.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.3%
14.7%

Энергетика

1.0%
19.4%

Промышленность

FLJH
26.6%
FLBR
7.8%

Технологии

FLJH
17.4%
FLBR
0.7%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
FLBR
28.0%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
FLBR
2.4%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
FLBR
1.8%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
FLBR
2.7%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
FLBR
15.9%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
FLBR
4.5%

Недвижимость

FLJH
3.4%
FLBR
0.8%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
FLBR
14.7%

Энергетика

FLJH
1.0%
FLBR
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

FLJH vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.48

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.01

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.34

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

7.17

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FLBR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.21

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.16

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLBR

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-57.42%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-15.85%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-28.97%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-32.74%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.41%

+15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-18.62%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.17%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

7.85%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

21.14%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

25.06%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

27.68%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

33.08%

-13.26%

Сравнение комиссий FLJH и FLBR

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLBR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLBR

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and FLBR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 5.65% for FLBR. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLBR.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 3.24% for FLJH.

FLJH is categorized as Japan Equities, while FLBR is Latin America Equities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.19% for FLBR.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор