PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJH и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJH и DIEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.94%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.


FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий FLJH и DIEM

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIEM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLJH vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJHDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.90

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.53

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.86

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

11.39

+0.95

FLJH vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJHDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.27

Корреляция

Корреляция между FLJH и DIEM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и DIEM

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DIEM в 2.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и DIEM

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DIEM.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJHDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-38.61%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.33%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.34%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.58%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-9.86%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.10%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и DIEM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.76%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJHDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.54%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

13.44%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

18.44%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

16.38%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.40%

+2.50%