PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с DIEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 11.25%/yr for DIEM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 31.36%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

DIEM

1 день
-1.07%
1 месяц
8.55%
С начала года
31.36%
6 месяцев
33.96%
1 год
57.28%
3 года*
27.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и DIEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		31.36%30.81%12.29%15.41%-20.61%6.92%1.27%12.23%-11.29%2.92%

Correlation

The correlation between FLJH and DIEM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.50

The correlation between FLJH and DIEM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и DIEM

Секторы
FLJH
DIEM

Промышленность

26.6%
4.7%

Технологии

17.4%
40.3%

Финансовые услуги

15.9%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.6%

Здравоохранение

5.9%
0.6%

Сырьевые материалы

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.9%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
4.1%

Энергетика

1.0%
6.0%

Промышленность

FLJH
26.6%
DIEM
4.7%

Технологии

FLJH
17.4%
DIEM
40.3%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
DIEM
23.3%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
DIEM
6.7%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
DIEM
5.6%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
DIEM
0.6%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
DIEM
4.2%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
DIEM
2.9%

Недвижимость

FLJH
3.4%
DIEM
1.6%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
DIEM
4.1%

Энергетика

FLJH
1.0%
DIEM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с DIEM:
DIEM с EEMDIEM с VWODIEM с IEMGDIEM с AVESDIEM с DIVIDIEM с FDEMDIEM с SPEM

Доходность на риск

FLJH vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHDIEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.16

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.06

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

19.22

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.67

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FLJH и DIEM

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DIEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-38.61%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.33%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-16.82%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.34%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-9.71%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.99%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и DIEM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

8.50%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

15.97%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.21%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.93%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.59%

+2.23%

Сравнение комиссий FLJH и DIEM

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIEM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и DIEM

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DIEM в 2.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF		2.32%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and DIEM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEM has higher volatility (8.50%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs DIEM's -38.61%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 11.25% for DIEM. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.32% for DIEM.

FLJH is categorized as Japan Equities, while DIEM is Emerging Markets Diversified. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.19% for DIEM.

DIEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и DIEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор