Сравнение FLJH с DIEM
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and DIEM (Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while DIEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.99%/yr vs 11.62%/yr for DIEM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for DIEM.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и DIEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у DIEM с доходностью 30.66%.
FLJH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- —
DIEM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 30.66%
- 6 месяцев
- 31.35%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам FLJH и DIEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 21.36% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 30.66% | 30.81% | 12.29% | 15.41% | -20.61% | 6.92% | 1.27% | 12.23% | -11.29% | 3.74% |
Correlation
The correlation between FLJH and DIEM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between FLJH and DIEM shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. DIEM — Ранг доходности на риск
FLJH
DIEM
Сравнение FLJH c DIEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | DIEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 4.10 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 15.74 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и DIEM
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DIEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -38.61% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -12.33% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -16.82% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -33.34% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.38% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -9.68% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.21% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и DIEM
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.00%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | DIEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 11.66% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 19.25% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 20.90% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.59% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.91% | +1.97% |
Сравнение комиссий FLJH и DIEM
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIEM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и DIEM
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DIEM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | 1.62% | 2.99% | 4.92% | 4.45% | 6.31% | 4.06% | 2.75% | 5.98% | 3.87% | 2.61% | 0.35% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.84% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and DIEM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIEM has higher volatility (11.66%) compared to FLJH (7.00%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs DIEM's -38.61%.
On 5-year performance, FLJH leads with 20.99% vs 11.62% for DIEM. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.99% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for DIEM.
FLJH has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.62% for DIEM.
FLJH is categorized as Japan Equities, while DIEM is Emerging Markets Diversified. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while DIEM tracks Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.19% for DIEM.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и DIEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор