Сравнение FLIN с XC
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both exchange-traded funds - FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while XC is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLIN returned 4.51%/yr vs 8.75%/yr for XC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.32%/yr for XC.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и XC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XC с доходностью -1.17%.
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
XC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и XC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -2.38% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | -1.17% | 18.19% | 5.49% | 21.31% | 1.58% |
Correlation
The correlation between FLIN and XC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between FLIN and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. XC — Ранг доходности на риск
FLIN
XC
Сравнение FLIN c XC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | XC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.36 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.90 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и XC
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и XC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -20.97% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -12.47% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -20.97% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -7.19% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.22% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 4.93% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и XC
Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | XC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.54% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 13.33% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 14.81% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.85% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 15.85% | +4.52% |
Сравнение комиссий FLIN и XC
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XC в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и XC
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XC в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
XC WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund | 12.16% | 11.74% | 1.49% | 1.42% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and XC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIN has higher volatility (3.91%) compared to XC (3.54%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs XC's -20.97%.
On 3-year performance, XC leads with 8.75% vs 4.51% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XC has performed better with a 8.75% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for XC.
XC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 0.43% for FLIN.
FLIN is categorized as India Equities, while XC is Emerging Markets Diversified. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.32% for XC.
XC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и XC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор