PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLIN с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. FLIN is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, FLIN returned -11.33% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLIN показывает доходность -9.33%, а NDIA немного ниже – -9.45%.

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и NDIA

2026 (YTD)202520242023
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%13.71%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%12.76%

Correlation

The correlation between FLIN and NDIA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between FLIN and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и NDIA

Секторы
FLIN
NDIA

Финансовые услуги

28.3%
31.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.0%

Промышленность

10.4%
10.7%

Сырьевые материалы

9.1%
8.6%

Энергетика

9.0%
9.5%

Технологии

7.3%
7.1%

Здравоохранение

7.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.9%

Коммунальные услуги

5.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.5%

Недвижимость

1.4%
2.5%

Финансовые услуги

FLIN
28.3%
NDIA
31.4%

Потребительский циклический сектор

FLIN
11.9%
NDIA
11.0%

Промышленность

FLIN
10.4%
NDIA
10.7%

Сырьевые материалы

FLIN
9.1%
NDIA
8.6%

Энергетика

FLIN
9.0%
NDIA
9.5%

Технологии

FLIN
7.3%
NDIA
7.1%

Здравоохранение

FLIN
7.0%
NDIA
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
NDIA
5.9%

Коммунальные услуги

FLIN
5.6%
NDIA
3.6%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
NDIA
5.5%

Недвижимость

FLIN
1.4%
NDIA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

FLIN vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.65

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-0.86

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.61

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.43

+0.01

FLIN vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIA равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и NDIA

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-22.05%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-17.09%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-16.03%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.42%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

7.37%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и NDIA

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.28%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.00%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

16.11%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.59%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.59%

+4.78%

Сравнение комиссий FLIN и NDIA

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и NDIA

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности NDIA в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLIN and NDIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -11.33% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.43% for FLIN.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.76% for NDIA.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор