PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с INDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs -2.74%/yr for INDL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -24.13%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

INDL

1 день
2.75%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-24.13%
6 месяцев
-23.74%
1 год
-27.07%
3 года*
0.46%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
-0.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и INDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-24.13%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-22.07%

Correlation

The correlation between FLIN and INDL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.95

The correlation between FLIN and INDL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и INDL

Секторы
FLIN
INDL

Финансовые услуги

27.2%
28.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.4%

Промышленность

10.3%
10.3%

Энергетика

9.5%
9.4%

Сырьевые материалы

9.2%
8.6%

Технологии

8.4%
8.2%

Здравоохранение

6.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.3%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.6%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
INDL
28.3%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
INDL
12.4%

Промышленность

FLIN
10.3%
INDL
10.3%

Энергетика

FLIN
9.5%
INDL
9.4%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
INDL
8.6%

Технологии

FLIN
8.4%
INDL
8.2%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
INDL
6.1%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
INDL
6.3%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
INDL
4.5%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
INDL
4.6%

Недвижимость

FLIN
1.3%
INDL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с INDYINDL с TQQQINDL с IAKINDL с MORT

Доходность на риск

FLIN vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLININDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.92

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.29

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.72

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.54

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDL равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLININDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.12

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INDL

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLININDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-95.67%

+53.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-37.82%

+19.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-47.64%

+24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-47.64%

+24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-78.64%

+60.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-66.36%

+58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

17.64%

-10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INDL

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLININDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

10.48%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

25.55%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

29.56%

-14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

30.57%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

52.72%

-32.27%

Сравнение комиссий FLIN и INDL

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INDL

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности INDL в 1.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.66%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FLIN and INDL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDL has higher volatility (10.48%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs INDL's -95.67%.

On 5-year performance, FLIN leads with 3.83% vs -2.74% for INDL. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 3.83% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

INDL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.63% for FLIN.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while INDL is Leveraged Equities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while INDL tracks Indus India Index (300%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 1.33% for INDL.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор