PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и FLBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-6.87%

Correlation

The correlation between FLIN and FLBR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.37

Сравнение распределения секторов FLIN и FLBR

Секторы
FLIN
FLBR

Финансовые услуги

27.2%
28.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
2.4%

Промышленность

10.3%
7.8%

Энергетика

9.5%
19.4%

Сырьевые материалы

9.2%
15.9%

Технологии

8.4%
0.7%

Здравоохранение

6.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.5%

Коммунальные услуги

5.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.8%

Недвижимость

1.3%
0.8%

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
FLBR
28.0%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
FLBR
2.4%

Промышленность

FLIN
10.3%
FLBR
7.8%

Энергетика

FLIN
9.5%
FLBR
19.4%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
FLBR
15.9%

Технологии

FLIN
8.4%
FLBR
0.7%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
FLBR
2.7%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
FLBR
4.5%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
FLBR
14.7%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
FLBR
1.8%

Недвижимость

FLIN
1.3%
FLBR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

FLIN vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.48

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.01

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.34

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.17

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.48

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FLIN и FLBR

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-57.42%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-15.85%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-28.97%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-32.74%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-15.41%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-18.62%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

5.17%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и FLBR

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.85%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

21.14%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

25.06%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

27.68%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

33.08%

-12.63%

Сравнение комиссий FLIN и FLBR

И FLIN, и FLBR имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и FLBR

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and FLBR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.65% vs 3.83% for FLIN. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.65% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN and FLBR have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.63% for FLIN.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while FLBR is Latin America Equities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор