Сравнение FLIN с EZBC
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FLIN returned -10.45% vs -39.64% for EZBC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
FLIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -10.73% | 2.40% | 9.22% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between FLIN and EZBC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. EZBC — Ранг доходности на риск
FLIN
EZBC
Сравнение FLIN c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLIN | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.80 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.39 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLIN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.91 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FLIN и EZBC
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -49.50% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -49.50% | +30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -49.50% | +31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -16.07% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 28.59% | -20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и EZBC
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.09% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 33.90% | -21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 43.71% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 50.05% | -34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 50.05% | -29.60% |
Сравнение комиссий FLIN и EZBC
И FLIN, и EZBC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и EZBC
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.63% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and EZBC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (9.09%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, FLIN leads with -10.45% vs -39.64% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLIN has performed better with a -10.45% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN and EZBC have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for EZBC.
FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while EZBC is Cryptocurrency. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор