PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHY с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

FLHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLHY и USHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		0.07%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

FLHY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.09%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FLBLFLHY с FDHYFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий FLHY и USHY

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FLHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.94

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.91

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

9.64

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLHY и USHY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и USHY

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и USHY

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-22.44%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-3.92%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-15.56%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.03%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-2.71%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.77%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и USHY

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 2.24% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.21%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

5.52%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

7.33%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

8.32%

-0.14%