Сравнение FLHY с PBDC
FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLHY returned 9.31%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLHY charges 0.40%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLHY и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLHY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLHY и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.96% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | 4.74% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLHY and PBDC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLHY vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLHY
PBDC
Сравнение FLHY c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLHY | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.63 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | -1.08 | +14.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLHY и PBDC
Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLHY | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -20.47% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -20.15% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -20.47% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -19.08% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.86% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 11.70% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLHY и PBDC
Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 0.92%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLHY | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 5.17% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 15.44% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 18.62% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 17.04% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 17.04% | -8.95% |
Сравнение комиссий FLHY и PBDC
FLHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLHY и PBDC
Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLHY and PBDC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.17%) compared to FLHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLHY leads with 9.31% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLHY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLHY has performed better with a 9.31% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 6.46% for FLHY.
FLHY is categorized as High Yield Bonds, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 13.49% for PBDC.
FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLHY и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор