Сравнение FLHY с LVHD
FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. FLHY is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.57%/yr vs 7.53%/yr for LVHD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности FLHY и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLHY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 11.74%.
FLHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам FLHY и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.96% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.59% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 11.74% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | -1.28% | 22.91% | -0.23% |
Correlation
The correlation between FLHY and LVHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between FLHY and LVHD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLHY vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FLHY
LVHD
Сравнение FLHY c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLHY | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.65 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 6.59 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLHY и LVHD
Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLHY | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -37.32% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -6.17% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -14.29% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -16.75% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.37% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.03% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.48% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLHY и LVHD
Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 0.92%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLHY | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.00% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 7.24% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 9.96% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 12.92% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 15.53% | -7.44% |
Сравнение комиссий FLHY и LVHD
FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLHY и LVHD
Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности LVHD в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.25% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FLHY and LVHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHD has higher volatility (4.00%) compared to FLHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs LVHD's -37.32%.
On 5-year performance, LVHD leads with 7.53% vs 4.57% for FLHY. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FLHY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 7.53% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.
FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.25% for LVHD.
FLHY is categorized as High Yield Bonds, while LVHD is Dividend. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.27% for LVHD.
FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLHY и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор