Сравнение FLHY с ICVT
FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. FLHY is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.57%/yr vs 6.63%/yr for ICVT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности FLHY и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLHY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 23.59%.
FLHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам FLHY и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.96% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.59% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 23.59% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -5.93% |
Correlation
The correlation between FLHY and ICVT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between FLHY and ICVT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLHY vs. ICVT — Ранг доходности на риск
FLHY
ICVT
Сравнение FLHY c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLHY | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 5.06 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 17.12 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLHY и ICVT
Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLHY | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -33.25% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -7.55% | +5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -11.22% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -29.95% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.60% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -9.46% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.22% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLHY и ICVT
Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 0.92%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLHY | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 7.09% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 13.08% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 15.70% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 13.52% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 15.61% | -7.52% |
Сравнение комиссий FLHY и ICVT
FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLHY и ICVT
Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности ICVT в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.31% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
FLHY and ICVT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (7.09%) compared to FLHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs ICVT's -33.25%.
On 5-year performance, ICVT leads with 6.63% vs 4.57% for FLHY. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLHY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICVT has performed better with a 6.63% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.
FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.31% for ICVT.
FLHY is categorized as High Yield Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLHY и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор