PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с IBHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. FLHY is actively managed, while IBHG is passively managed. Over the past 3 years, FLHY returned 9.13%/yr vs 7.43%/yr for IBHG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 0.97%.

FLHY

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

IBHG

1 день
-0.14%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.80%
3 года*
7.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и IBHG

2026 (YTD)20252024202320222021
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.50%9.26%8.70%13.40%-10.45%1.35%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.97%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%

Correlation

The correlation between FLHY and IBHG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between FLHY and IBHG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN

Доходность на риск

FLHY vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.29

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.59

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

6.64

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

24.28

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLHY и IBHG

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и IBHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-13.85%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-0.73%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-3.39%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.22%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.67%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.20%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и IBHG

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.59%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.53%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

2.12%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

6.36%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

6.36%

+1.75%

Сравнение комиссий FLHY и IBHG

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и IBHG

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности IBHG в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.49%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and IBHG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLHY has higher volatility (1.26%) compared to IBHG (0.59%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs IBHG's -13.85%.

On 3-year performance, FLHY leads with 9.13% vs 7.43% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLHY has performed better with a 9.13% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.

FLHY has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 6.08% for IBHG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.35% for IBHG.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор