PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с FLCH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. FLHY is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.68%/yr vs -5.47%/yr for FLCH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.95%.

FLHY

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.49%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-2.52%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-11.33%
1 год
2.76%
3 года*
9.12%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и FLCH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.50%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.95%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-22.83%

Correlation

The correlation between FLHY and FLCH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FLHY и FLCH

Секторы
FLHY
FLCH

Энергетика

1.9%
3.7%

Промышленность

1.6%
9.1%

Технологии

1.6%
12.9%

Здравоохранение

0.9%
5.3%

Сырьевые материалы

0.7%
5.5%

Коммунальные услуги

0.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
23.4%

Финансовые услуги

0.5%
18.2%

Коммуникационные услуги

0.4%
14.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.3%

Энергетика

FLHY
1.9%
FLCH
3.7%

Промышленность

FLHY
1.6%
FLCH
9.1%

Технологии

FLHY
1.6%
FLCH
12.9%

Здравоохранение

FLHY
0.9%
FLCH
5.3%

Сырьевые материалы

FLHY
0.7%
FLCH
5.5%

Коммунальные услуги

FLHY
0.6%
FLCH
2.0%

Потребительский циклический сектор

FLHY
0.6%
FLCH
23.4%

Финансовые услуги

FLHY
0.5%
FLCH
18.2%

Коммуникационные услуги

FLHY
0.4%
FLCH
14.2%

Недвижимость

FLHY
0.3%
FLCH
1.7%

Потребительский защитный сектор

FLHY
0.2%
FLCH
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FLHY vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.14

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.34

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.17

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

0.37

+14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.14

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.19

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.01

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FLHY и FLCH

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-62.09%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-16.64%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-25.43%

+20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-55.78%

+40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-35.82%

+35.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-30.53%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

7.51%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и FLCH

Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 1.26%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

6.46%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

13.87%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

19.27%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

29.60%

-22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

27.91%

-19.80%

Сравнение комиссий FLHY и FLCH

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и FLCH

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FLCH в 2.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.59%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.49%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLHY and FLCH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to FLHY (1.26%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLHY leads with 4.68% vs -5.47% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLHY has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.68% return vs -5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.

FLHY has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 2.59% for FLCH.

FLHY is categorized as High Yield Bonds, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.19% for FLCH.

FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор