Сравнение FLHY с FLCH
FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. FLHY is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.57%/yr vs -6.62%/yr for FLCH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности FLHY и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLHY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -14.03%.
FLHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- -6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLHY и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.96% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.59% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -14.03% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -21.93% |
Correlation
The correlation between FLHY and FLCH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLHY vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FLHY
FLCH
Сравнение FLHY c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLHY | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.23 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | -0.59 | +13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLHY и FLCH
Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLHY | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -62.09% | +39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -21.29% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -25.43% | +20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -55.78% | +40.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -39.40% | +39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -30.56% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 8.52% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLHY и FLCH
Текущая волатильность для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) составляет 0.92%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FLHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLHY | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 5.62% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 14.09% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 19.27% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 29.63% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 27.86% | -19.77% |
Сравнение комиссий FLHY и FLCH
FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLHY и FLCH
Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FLCH в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.81% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLHY and FLCH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.62%) compared to FLHY (0.92%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs FLCH's -62.09%.
On 5-year performance, FLHY leads with 4.57% vs -6.62% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLHY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.57% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.
FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.81% for FLCH.
FLHY is categorized as High Yield Bonds, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.19% for FLCH.
FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLHY и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор