PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. FLGV is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.15%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.41%.

FLGV

1 день
0.10%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.53%
3 года*
2.94%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.16%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%19.87%

Correlation

The correlation between FLGV and FLJH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

-0.13

The correlation between FLGV and FLJH shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGV и FLJH

Секторы
FLGV
FLJH

Коммуникационные услуги

0.9%
7.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

26.6%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

17.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
FLJH
7.1%

Сырьевые материалы

FLGV

-

FLJH
4.3%

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

FLJH
12.8%

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

FLJH
4.2%

Энергетика

FLGV

-

FLJH
1.0%

Финансовые услуги

FLGV

-

FLJH
15.9%

Здравоохранение

FLGV

-

FLJH
5.9%

Промышленность

FLGV

-

FLJH
26.6%

Недвижимость

FLGV

-

FLJH
3.4%

Технологии

FLGV

-

FLJH
17.4%

Коммунальные услуги

FLGV

-

FLJH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

FLGV vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.70

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.70

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.48

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

17.57

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.70

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.13

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.75

-0.88

Просадки

Сравнение просадок FLGV и FLJH

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-31.51%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-10.80%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-20.39%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-20.39%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

0.00%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-5.31%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.75%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и FLJH

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.19%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.25%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

13.38%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

17.97%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

18.51%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

19.82%

-14.67%

Сравнение комиссий FLGV и FLJH

И FLGV, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и FLJH

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and FLJH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (3.25%) compared to FLGV (1.19%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs -0.15% for FLGV. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGV has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.24% for FLJH.

FLGV is categorized as Government Bonds, while FLJH is Japan Equities.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор