PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с IEUR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 9.21%/yr for IEUR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 8.24%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

IEUR

1 день
-0.37%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
5.31%
С начала года
8.24%
1 год
18.07%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		8.24%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%1.59%

Correlation

The correlation between FLGR and IEUR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between FLGR and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и IEUR

Секторы
FLGR
IEUR

Промышленность

29.9%
20.3%

Финансовые услуги

20.5%
22.5%

Технологии

16.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.9%

Здравоохранение

5.6%
12.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.8%

Коммунальные услуги

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.7%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Энергетика

-

4.9%

Промышленность

FLGR
29.9%
IEUR
20.3%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
IEUR
22.5%

Технологии

FLGR
16.1%
IEUR
9.4%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
IEUR
7.0%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
IEUR
3.9%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
IEUR
12.5%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
IEUR
5.8%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
IEUR
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
IEUR
7.7%

Недвижимость

FLGR
1.2%
IEUR
1.5%

Энергетика

FLGR

-

IEUR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

FLGR vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.15

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.71

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.51

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

5.64

-5.72

FLGR vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и IEUR

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-36.96%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.04%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.25%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-32.75%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-1.43%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-8.16%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.21%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и IEUR

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.77%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.61%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.79%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

17.80%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.20%

+3.19%

Сравнение комиссий FLGR и IEUR

И FLGR, и IEUR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и IEUR

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IEUR в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.18%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and IEUR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to IEUR (3.77%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs IEUR's -36.96%.

On 5-year performance, IEUR leads with 9.21% vs 6.85% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IEUR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEUR has performed better with a 9.21% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and IEUR have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.18% for IEUR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор