PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и IEUR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Сравнение комиссий FLGR и IEUR

И FLGR, и IEUR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLGR vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGRIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.25

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.80

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.86

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.15

-4.88

FLGR vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGRIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Корреляция

Корреляция между FLGR и IEUR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и IEUR

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности IEUR в 2.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и IEUR

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и IEUR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGRIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-36.96%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.04%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-32.75%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-7.05%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-8.30%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.13%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и IEUR

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGRIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.36%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.03%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.81%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.54%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.60%

+2.83%