Сравнение FLGR с FLCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA).
FLGR и FLCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и FLCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLGR и FLCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.36% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -15.55% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 2.36%.
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
FLCA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLGR и FLCA
И FLGR, и FLCA имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLGR vs. FLCA — Ранг доходности на риск
FLGR
FLCA
Сравнение FLGR c FLCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGR | FLCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.06 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.73 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.33 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 15.48 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGR | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.06 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FLGR и FLCA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и FLCA
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что сопоставимо с доходностью FLCA в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.81% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FLGR и FLCA
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLGR | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -41.51% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -10.68% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.54% | -24.23% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -4.89% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -6.00% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.30% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и FLCA
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLGR | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.71% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.58% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 16.75% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.68% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 19.14% | +2.29% |