PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и FLCA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.36%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 2.36%.


FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*

FLCA

1 день
1.02%
1 месяц
-4.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
10.16%
1 год
34.23%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Canada ETF

Сравнение комиссий FLGR и FLCA

И FLGR, и FLCA имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLGR vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLGRFLCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.06

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.73

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.33

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

15.48

-13.21

FLGR vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FLCA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLGRFLCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.06

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.33

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLCA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLCA

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что сопоставимо с доходностью FLCA в 1.81%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
1.81%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLCA

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLCA.


Загрузка...

Показатели просадок


FLGRFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-41.51%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.68%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-24.23%

-19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-4.89%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-6.00%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.30%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLCA

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLGRFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.71%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.58%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

16.75%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

16.68%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

19.14%

+2.29%