PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 11.44%/yr for FEZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 7.49%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

FEZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
4.22%
С начала года
7.49%
1 год
17.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.49%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%-1.98%

Correlation

The correlation between FLGR and FEZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between FLGR and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FEZ

Секторы
FLGR
FEZ

Промышленность

29.9%
19.3%

Финансовые услуги

20.5%
23.8%

Технологии

16.1%
19.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.6%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Сырьевые материалы

5.6%
3.8%

Коммунальные услуги

4.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.9%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

FLGR
29.9%
FEZ
19.3%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
FEZ
23.8%

Технологии

FLGR
16.1%
FEZ
19.6%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
FEZ
9.3%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
FEZ
2.6%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
FEZ
5.6%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
FEZ
3.8%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
FEZ
5.0%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
FEZ
5.9%

Недвижимость

FLGR
1.2%
FEZ

-

Энергетика

FLGR

-

FEZ
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

FLGR vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.95

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.45

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.29

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.42

-4.51

FLGR vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FEZ

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-64.21%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.63%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.85%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-35.05%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.19%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-17.00%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.96%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FEZ

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 4.80% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.60%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.82%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.41%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

20.69%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

20.67%

+0.72%

Сравнение комиссий FLGR и FEZ

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FEZ

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FEZ в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.62%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLGR and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to FEZ (4.60%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FEZ's -64.21%.

On 5-year performance, FEZ leads with 11.44% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEZ has performed better with a 11.44% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.62% for FEZ.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор