PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с DB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGR с DB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB).

FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLGR и DB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-20.95%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -20.95%.

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

DB

1 день
2.35%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-14.17%
1 год
30.41%
3 года*
48.24%
5 лет*
22.89%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с DB:
DB с UBSDB с JPMDB с BCSDB с CBK.DEDB с BBVADB с VOODB с SPY

Доходность на риск

FLGR vs. DB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DB
Ранг доходности на риск DB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c DB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.86

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.06

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

3.44

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. DB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DB равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLGR и DB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DB

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DB в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		2.52%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DB

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DB.

Загрузка...

Показатели просадок

FLGRDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-94.73%

+48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-29.66%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-54.19%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-67.32%

+57.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-53.60%

+41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

9.14%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DB

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 8.23%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLGRDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

12.61%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

23.81%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

35.71%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

37.42%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

40.36%

-18.93%