PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с XLF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.82%/yr vs 9.15%/yr for XLF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%.

FLGB

1 день
0.62%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.66%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		6.90%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%4.70%

Correlation

The correlation between FLGB and XLF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between FLGB and XLF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGB и XLF

Секторы
FLGB
XLF

Финансовые услуги

25.6%
98.0%

Потребительский защитный сектор

14.2%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Промышленность

12.9%
0.2%

Энергетика

11.3%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

0.6%
1.8%

Финансовые услуги

FLGB
25.6%
XLF
98.0%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.2%
XLF

-

Здравоохранение

FLGB
13.3%
XLF

-

Промышленность

FLGB
12.9%
XLF
0.2%

Энергетика

FLGB
11.3%
XLF

-

Сырьевые материалы

FLGB
8.7%
XLF

-

Коммунальные услуги

FLGB
4.9%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.8%
XLF

-

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
XLF

-

Недвижимость

FLGB
0.8%
XLF

-

Технологии

FLGB
0.6%
XLF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

FLGB vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGBXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.42

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.67

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.42

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

1.08

+5.76

FLGB vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGB и XLF

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-82.69%

+40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-14.79%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-15.54%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.81%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-4.94%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-20.01%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.76%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и XLF

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FLGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.23%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.26%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.69%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

18.66%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

22.17%

-3.20%

Сравнение комиссий FLGB и XLF

FLGB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и XLF

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.27%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and XLF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.27%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.82% vs 9.15% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.82% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLGB.

FLGB has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.49% for XLF.

FLGB is categorized as Europe Equities, while XLF is Financials Equities. FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.08% for XLF.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор