PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGB с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с FLJH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 12.25%/yr vs 20.94%/yr for FLJH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.21%.

FLGB

1 день
0.14%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
5.77%
С начала года
8.56%
1 год
21.73%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

FLJH

1 день
-1.72%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.21%
1 год
40.83%
3 года*
26.18%
5 лет*
20.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		8.56%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.21%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between FLGB and FLJH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between FLGB and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и FLJH

Секторы
FLGB
FLJH

Финансовые услуги

27.5%
15.8%

Потребительский защитный сектор

14.2%
4.0%

Здравоохранение

13.4%
5.5%

Промышленность

13.4%
25.2%

Энергетика

9.5%
0.9%

Сырьевые материалы

8.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.7%

Коммунальные услуги

4.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.0%

Недвижимость

0.9%
3.0%

Технологии

0.6%
19.4%

Финансовые услуги

FLGB
27.5%
FLJH
15.8%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.2%
FLJH
4.0%

Здравоохранение

FLGB
13.4%
FLJH
5.5%

Промышленность

FLGB
13.4%
FLJH
25.2%

Энергетика

FLGB
9.5%
FLJH
0.9%

Сырьевые материалы

FLGB
8.1%
FLJH
4.4%

Потребительский циклический сектор

FLGB
5.1%
FLJH
12.7%

Коммунальные услуги

FLGB
4.7%
FLJH
1.2%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.4%
FLJH
8.0%

Недвижимость

FLGB
0.9%
FLJH
3.0%

Технологии

FLGB
0.6%
FLJH
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с VFIAXFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

FLGB vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGBFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.12

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.86

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.80

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

14.17

-7.06

FLGB vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGB и FLJH

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-31.51%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.80%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-20.39%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-20.39%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.66%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.27%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.89%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и FLJH

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 3.82%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.97%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.14%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

19.35%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.73%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

19.89%

-0.98%

Сравнение комиссий FLGB и FLJH

И FLGB, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и FLJH

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности FLJH в 2.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		2.92%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.55%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and FLJH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (6.97%) compared to FLGB (3.82%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.94% vs 12.25% for FLGB. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.94% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGB has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.55% for FLJH.

FLGB is categorized as Europe Equities, while FLJH is Japan Equities. FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор