PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с DVYA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLGB is a Europe Equities fund tracking the FTSE UK RIC Capped Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.55%/yr vs 9.21%/yr for DVYA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 9.94%.

FLGB

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.89%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

DVYA

1 день
-2.78%
1 месяц
-5.74%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.13%
1 год
33.75%
3 года*
20.18%
5 лет*
9.21%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.93%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		9.94%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%3.20%

Correlation

The correlation between FLGB and DVYA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between FLGB and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и DVYA

Секторы
FLGB
DVYA

Финансовые услуги

24.2%
30.9%

Промышленность

14.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

14.0%
5.2%

Здравоохранение

13.6%
3.5%

Энергетика

11.8%
5.0%

Сырьевые материалы

8.6%
16.1%

Коммунальные услуги

5.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.7%

Недвижимость

0.7%
10.6%

Технологии

0.7%
1.6%

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
DVYA
30.9%

Промышленность

FLGB
14.2%
DVYA
7.1%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
DVYA
5.2%

Здравоохранение

FLGB
13.6%
DVYA
3.5%

Энергетика

FLGB
11.8%
DVYA
5.0%

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
DVYA
16.1%

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
DVYA
4.5%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
DVYA
10.9%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
DVYA
4.7%

Недвижимость

FLGB
0.7%
DVYA
10.6%

Технологии

FLGB
0.7%
DVYA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCADVYA с DVY

Доходность на риск

FLGB vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.55

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.39

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.92

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

14.01

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.55

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLGB и DVYA

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-45.61%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.64%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-19.15%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.37%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-6.03%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.06%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.42%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и DVYA

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FLGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.78%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.81%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.32%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.13%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.57%

+1.40%

Сравнение комиссий FLGB и DVYA

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и DVYA

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DVYA в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.46%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.33%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and DVYA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.31%) compared to DVYA (3.78%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs DVYA's -45.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.55% vs 9.21% for DVYA. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.55% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

DVYA has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.33% for FLGB.

FLGB is categorized as Europe Equities, while DVYA is Asia Pacific Equities. FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор