PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLFGX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLFGX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLFGX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%6.30%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Global Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с BOXXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLRUXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLCGXFLFGX с FLBDXFLFGX с FLDOX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий FLFGX и PDSYX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии PDSYX в 1.20%.

FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

FLFGX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLFGXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.59

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.98

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.04

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

17.91

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLFGX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLFGXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между FLFGX и PDSYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и PDSYX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и PDSYX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLFGXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-30.01%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-5.32%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-10.95%

-17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-1.04%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-4.46%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.61%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и PDSYX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLFGXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

1.19%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

2.28%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

6.83%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

6.38%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

8.82%

+5.08%