Сравнение FLFGX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 8.52% против 5.64% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и IPIRX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
FLFGX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
FLFGX
IPIRX
Сравнение FLFGX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.26 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.56 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и IPIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и IPIRX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и IPIRX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -24.97% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -7.88% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -24.97% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -24.97% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.09% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -4.89% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.02% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и IPIRX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.12% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.77% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.21% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 10.76% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 9.71% | +4.19% |