PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEU с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с PBDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLEU is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLEU returned 17.51%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLEU charges 0.09%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.

FLEU

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

PBDC

1 день
1.34%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-6.14%
1 год
-12.67%
3 года*
6.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%10.05%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-6.14%-1.77%19.43%30.52%10.38%

Correlation

The correlation between FLEU and PBDC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с DBAPBDC с QQQIPBDC с BDCZ

Доходность на риск

FLEU vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.68

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.86

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.63

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-1.03

+5.95

FLEU vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и PBDC

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-20.47%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-20.15%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-20.47%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-13.90%

+11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.03%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

12.28%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и PBDC

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 4.24%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.53%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

15.26%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

18.85%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.02%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.02%

+1.23%

Сравнение комиссий FLEU и PBDC

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и PBDC

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PBDC в 11.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.20%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and PBDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLEU (4.24%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, FLEU leads with 17.51% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLEU has performed better with a 17.51% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.72% for FLEU.

FLEU is categorized as Europe Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 13.49% for PBDC.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор