PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEU с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.05%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

FLEU

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.14%

Correlation

The correlation between FLEU and LVHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between FLEU and LVHD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLEU и LVHD

Секторы
FLEU
LVHD

Финансовые услуги

24.6%
8.2%

Промышленность

20.7%
4.9%

Технологии

16.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.4%

Коммунальные услуги

6.6%
24.8%

Здравоохранение

5.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
21.8%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Энергетика

3.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Недвижимость

1.2%
15.4%

Финансовые услуги

FLEU
24.6%
LVHD
8.2%

Промышленность

FLEU
20.7%
LVHD
4.9%

Технологии

FLEU
16.3%
LVHD
3.1%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.6%
LVHD
7.4%

Коммунальные услуги

FLEU
6.6%
LVHD
24.8%

Здравоохранение

FLEU
5.6%
LVHD
4.4%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
LVHD
21.8%

Сырьевые материалы

FLEU
4.2%
LVHD

-

Энергетика

FLEU
3.7%
LVHD
7.4%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
LVHD
2.6%

Недвижимость

FLEU
1.2%
LVHD
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLEU vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEULVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.61

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.42

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.71

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

6.72

-1.81

FLEU vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и LVHD

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEULVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-37.32%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-6.17%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.29%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-16.75%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-4.02%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.49%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и LVHD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 4.24%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEULVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.92%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

8.10%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

10.44%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

13.02%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.56%

+2.69%

Сравнение комиссий FLEU и LVHD

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и LVHD

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and LVHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.92%) compared to FLEU (4.24%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.05% vs 7.75% for LVHD. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.05% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.72% for FLEU.

FLEU is categorized as Europe Equities, while LVHD is Dividend. FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор