PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FLJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLEU is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 9.03%/yr for FLJP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.23%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between FLEU and FLJP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between FLEU and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEU и FLJP

Секторы
FLEU
FLJP

Финансовые услуги

24.8%
16.0%

Промышленность

21.0%
25.4%

Технологии

14.7%
19.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.2%

Коммунальные услуги

7.1%
1.2%

Здравоохранение

5.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.3%

Недвижимость

1.2%
2.9%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
FLJP
16.0%

Промышленность

FLEU
21.0%
FLJP
25.4%

Технологии

FLEU
14.7%
FLJP
19.7%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
FLJP
12.2%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
FLJP
1.2%

Здравоохранение

FLEU
5.8%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
FLJP
3.9%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FLJP
4.9%

Энергетика

FLEU
4.0%
FLJP
0.9%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
FLJP
6.3%

Недвижимость

FLEU
1.2%
FLJP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLEU vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.74

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.50

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.47

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

8.62

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FLJP

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-32.49%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.30%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.17%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-32.49%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.07%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.37%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FLJP

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.11%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

14.72%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.92%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.75%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.79%

+0.46%

Сравнение комиссий FLEU и FLJP

И FLEU, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FLJP

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FLJP в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FLJP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to FLJP (4.11%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 9.03% for FLJP. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.09% for FLEU.

FLEU is categorized as Europe Equities, while FLJP is Japan Equities. FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор