PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEU с FEUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с FEUZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.21%/yr vs 10.58%/yr for FEUZ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 13.39%.

FLEU

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%

FEUZ

1 день
1.27%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
5.91%
С начала года
13.39%
1 год
25.55%
3 года*
22.81%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.70%
Всё время*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEUZ

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF
$287.93K$319.55K$239.92K

FLEU

Franklin FTSE Eurozone ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

Сравнение доходности по годам FLEU и FEUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		13.39%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%0.78%

Correlation

The correlation between FLEU and FEUZ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.71

The correlation between FLEU and FEUZ shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и FEUZ

Секторы
FLEU
FEUZ

Финансовые услуги

26.3%
11.3%

Промышленность

19.5%
27.9%

Технологии

15.7%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.8%

Коммунальные услуги

6.8%
8.2%

Здравоохранение

5.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.5%

Сырьевые материалы

4.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.5%

Энергетика

3.8%
9.8%

Недвижимость

1.0%
5.8%

Финансовые услуги

FLEU
26.3%
FEUZ
11.3%

Промышленность

FLEU
19.5%
FEUZ
27.9%

Технологии

FLEU
15.7%
FEUZ
6.7%

Потребительский циклический сектор

FLEU
7.5%
FEUZ
8.8%

Коммунальные услуги

FLEU
6.8%
FEUZ
8.2%

Здравоохранение

FLEU
5.7%
FEUZ
5.4%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
FEUZ
5.5%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
FEUZ
7.1%

Коммуникационные услуги

FLEU
4.1%
FEUZ
3.5%

Энергетика

FLEU
3.8%
FEUZ
9.8%

Недвижимость

FLEU
1.0%
FEUZ
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с FLJHFLEU с SPY
Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с DWMFFEUZ с FGMFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMOFEUZ с SPY

Доходность на риск

FLEU vs. FEUZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLEU c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUFEUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.48

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.05

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

7.66

-0.95

FLEU vs. FEUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUZ равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и FEUZ

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и FEUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUFEUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-48.08%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.49%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-18.02%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-38.64%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-10.37%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.34%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и FEUZ

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUFEUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.82%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.12%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.32%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

22.02%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

21.43%

-3.19%

Сравнение комиссий FLEU и FEUZ

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и FEUZ

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что сопоставимо с доходностью FEUZ в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.62%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and FEUZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (4.38%) compared to FEUZ (3.82%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs FEUZ's -48.08%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.21% vs 10.58% for FEUZ. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.21% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FLEU and FEUZ have nearly identical dividend yields, around 2.62%.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.80% for FEUZ.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и FEUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор