PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEU с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с EWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while EWD tracks the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 11.81%/yr vs 4.25%/yr for EWD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEU charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEU показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 4.90%.

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

EWD

1 день
-2.16%
1 месяц
2.70%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.29%
3 года*
16.43%
5 лет*
4.25%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и EWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.90%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%-3.93%

Correlation

The correlation between FLEU and EWD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between FLEU and EWD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEU и EWD

Секторы
FLEU
EWD

Финансовые услуги

24.8%
24.1%

Промышленность

21.0%
46.5%

Технологии

14.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.4%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Здравоохранение

5.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.1%

Сырьевые материалы

4.3%
3.2%

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
12.3%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Финансовые услуги

FLEU
24.8%
EWD
24.1%

Промышленность

FLEU
21.0%
EWD
46.5%

Технологии

FLEU
14.7%
EWD
7.2%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.4%
EWD
2.4%

Коммунальные услуги

FLEU
7.1%
EWD

-

Здравоохранение

FLEU
5.8%
EWD
1.2%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.2%
EWD
2.1%

Сырьевые материалы

FLEU
4.3%
EWD
3.2%

Энергетика

FLEU
4.0%
EWD

-

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
EWD
12.3%

Недвижимость

FLEU
1.2%
EWD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ

Доходность на риск

FLEU vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEUEWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.93

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.42

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.27

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

4.35

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEU vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWD равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEUEWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.18

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLEU и EWD

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и EWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-75.40%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.49%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-17.84%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-42.33%

+23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.63%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-19.22%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и EWD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) составляет 6.75%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FLEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.26%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

16.45%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

19.74%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

23.92%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

23.50%

-5.25%

Сравнение комиссий FLEU и EWD

FLEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и EWD

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EWD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.12%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEU and EWD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (7.26%) compared to FLEU (6.75%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs EWD's -75.40%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 4.25% for EWD. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.09% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while EWD tracks MSCI Sweden Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEU and 0.55% for EWD.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор