PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEU с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEU с BBEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEU returned 12.05%/yr vs 9.89%/yr for BBEU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEU и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLEU показывает доходность 7.83%, а BBEU немного выше – 7.97%.

FLEU

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

BBEU

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
5.14%
С начала года
7.97%
1 год
19.19%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEU и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-11.22%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.97%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between FLEU and BBEU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between FLEU and BBEU shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEU и BBEU

Секторы
FLEU
BBEU

Финансовые услуги

24.6%
24.0%

Промышленность

20.7%
19.2%

Технологии

16.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.4%

Коммунальные услуги

6.6%
4.6%

Здравоохранение

5.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.8%

Сырьевые материалы

4.2%
5.8%

Энергетика

3.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Финансовые услуги

FLEU
24.6%
BBEU
24.0%

Промышленность

FLEU
20.7%
BBEU
19.2%

Технологии

FLEU
16.3%
BBEU
9.4%

Потребительский циклический сектор

FLEU
8.6%
BBEU
6.4%

Коммунальные услуги

FLEU
6.6%
BBEU
4.6%

Здравоохранение

FLEU
5.6%
BBEU
13.1%

Потребительский защитный сектор

FLEU
5.0%
BBEU
8.8%

Сырьевые материалы

FLEU
4.2%
BBEU
5.8%

Энергетика

FLEU
3.7%
BBEU
5.3%

Коммуникационные услуги

FLEU
3.6%
BBEU
3.0%

Недвижимость

FLEU
1.2%
BBEU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Eurozone ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

FLEU vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEU c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEUBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.21

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.78

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

5.83

-0.92

FLEU vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEU на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEU и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEU и BBEU

Максимальная просадка FLEU за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEU и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEUBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-36.27%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.23%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.23%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-31.08%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.50%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.07%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.30%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEU и BBEU

Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FLEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEUBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.85%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

13.81%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.96%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.57%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.27%

-1.02%

Сравнение комиссий FLEU и BBEU

И FLEU, и BBEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEU и BBEU

Дивидендная доходность FLEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BBEU в 2.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.94%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLEU and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLEU has higher volatility (4.24%) compared to BBEU (3.85%). In terms of maximum drawdown, FLEU dropped -33.94% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.05% vs 9.89% for BBEU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.05% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU and BBEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

BBEU has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.72% for FLEU.

FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEU и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор