PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEE с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 9.69%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

FLEE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.40%
1 год
18.90%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		8.40%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.14%

Correlation

The correlation between FLEE and LVHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FLEE and LVHD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLEE и LVHD

Секторы
FLEE
LVHD

Финансовые услуги

25.0%
8.2%

Промышленность

18.8%
4.9%

Здравоохранение

13.1%
4.4%

Технологии

9.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
21.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.4%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммунальные услуги

4.7%
24.8%

Энергетика

4.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.0%
15.4%

Финансовые услуги

FLEE
25.0%
LVHD
8.2%

Промышленность

FLEE
18.8%
LVHD
4.9%

Здравоохранение

FLEE
13.1%
LVHD
4.4%

Технологии

FLEE
9.1%
LVHD
3.1%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.4%
LVHD
21.8%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.5%
LVHD
7.4%

Сырьевые материалы

FLEE
5.6%
LVHD

-

Коммунальные услуги

FLEE
4.7%
LVHD
24.8%

Энергетика

FLEE
4.3%
LVHD
7.4%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
LVHD
2.6%

Недвижимость

FLEE
1.0%
LVHD
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLEE vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEELVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.61

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.42

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.71

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

6.72

-1.15

FLEE vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и LVHD

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEELVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-37.32%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-6.17%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-14.29%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-16.75%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.02%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.49%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и LVHD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 4.14%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEELVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.92%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.10%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

10.44%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.02%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

15.56%

+3.36%

Сравнение комиссий FLEE и LVHD

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и LVHD

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.16%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and LVHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.92%) compared to FLEE (4.14%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLEE leads with 9.69% vs 7.75% for LVHD. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 9.69% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

FLEE and LVHD have nearly identical dividend yields, around 3.16%.

FLEE is categorized as Europe Equities, while LVHD is Dividend. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор