PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с FLJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.65%/yr vs 9.03%/yr for FLJP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.23%.

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between FLEE and FLJP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.68

The correlation between FLEE and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и FLJP

Секторы
FLEE
FLJP

Финансовые услуги

23.8%
16.0%

Промышленность

19.6%
25.4%

Здравоохранение

12.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.9%

Технологии

8.5%
19.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.2%

Сырьевые материалы

5.8%
4.9%

Энергетика

5.3%
0.9%

Коммунальные услуги

5.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.3%

Недвижимость

1.1%
2.9%

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
FLJP
16.0%

Промышленность

FLEE
19.6%
FLJP
25.4%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
FLJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
FLJP
3.9%

Технологии

FLEE
8.5%
FLJP
19.7%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
FLJP
12.2%

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
FLJP
4.9%

Энергетика

FLEE
5.3%
FLJP
0.9%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
FLJP
1.2%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
FLJP
6.3%

Недвижимость

FLEE
1.1%
FLJP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLEE vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEEFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.74

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.50

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.47

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

8.62

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEEFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FLEE и FLJP

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-32.49%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.30%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-14.17%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-32.49%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.07%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-9.37%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.80%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и FLJP

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.11%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.72%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.92%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.75%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.79%

+1.16%

Сравнение комиссий FLEE и FLJP

И FLEE, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и FLJP

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FLJP в 4.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and FLJP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to FLJP (4.11%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.03% vs 8.65% for FLEE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.03% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.61% for FLEE.

FLEE is categorized as Europe Equities, while FLJP is Japan Equities. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор