PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.91%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

FLEE

1 день
1.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.60%
1 год
17.82%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.83%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between FLEE and FLCH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between FLEE and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и FLCH

Секторы
FLEE
FLCH

Финансовые услуги

23.8%
18.2%

Промышленность

19.6%
9.1%

Здравоохранение

12.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
3.3%

Технологии

8.5%
12.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
23.4%

Сырьевые материалы

5.8%
5.5%

Энергетика

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

5.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
14.2%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
FLCH
18.2%

Промышленность

FLEE
19.6%
FLCH
9.1%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
FLCH
5.3%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
FLCH
3.3%

Технологии

FLEE
8.5%
FLCH
12.9%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
FLCH
23.4%

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
FLCH
5.5%

Энергетика

FLEE
5.3%
FLCH
3.7%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
FLCH
2.0%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
FLCH
14.2%

Недвижимость

FLEE
1.1%
FLCH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FLEE vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEEFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.31

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.57

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.38

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

0.80

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEEFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.31

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.17

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FLEE и FLCH

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-62.09%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-15.52%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-25.43%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-55.78%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-34.16%

+32.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-30.53%

+23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.43%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и FLCH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 5.55%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.59%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.67%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.20%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

29.59%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

27.91%

-8.96%

Сравнение комиссий FLEE и FLCH

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и FLCH

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.58%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and FLCH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to FLEE (5.55%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.91% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.91% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLEE has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.53% for FLCH.

FLEE is categorized as Europe Equities, while FLCH is China Equities. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.19% for FLCH.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор