PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с EWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.96%/yr vs 18.75%/yr for EWP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 11.25%.

FLEE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.83%
1 год
19.11%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		6.25%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.25%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%0.39%

Correlation

The correlation between FLEE and EWP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FLEE and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и EWP

Секторы
FLEE
EWP

Финансовые услуги

23.7%
42.4%

Промышленность

18.4%
16.3%

Здравоохранение

12.4%
1.3%

Технологии

9.5%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.6%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

5.1%
4.1%

Коммунальные услуги

4.8%
21.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Финансовые услуги

FLEE
23.7%
EWP
42.4%

Промышленность

FLEE
18.4%
EWP
16.3%

Здравоохранение

FLEE
12.4%
EWP
1.3%

Технологии

FLEE
9.5%
EWP
5.6%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.8%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.8%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

FLEE
5.7%
EWP

-

Энергетика

FLEE
5.1%
EWP
4.1%

Коммунальные услуги

FLEE
4.8%
EWP
21.4%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.4%
EWP
2.8%

Недвижимость

FLEE
0.9%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

FLEE vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEEEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.21

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.94

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.64

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

12.92

-7.28

FLEE vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и EWP

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-61.19%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.38%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-12.19%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-31.63%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.72%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-21.40%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и EWP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.49%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

16.07%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

18.81%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.29%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.56%

-2.61%

Сравнение комиссий FLEE и EWP

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и EWP

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EWP в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		0.91%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and EWP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.49%) compared to FLEE (4.94%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs EWP's -61.19%.

On 5-year performance, EWP leads with 18.75% vs 8.96% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 18.75% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.91% for FLEE.

FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор