PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с EWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с EWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both Europe Equities funds - FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 8.65%/yr vs 8.69%/yr for EWN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for EWN.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 18.09%.

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—

EWN

1 день
-1.30%
1 месяц
8.53%
С начала года
18.09%
6 месяцев
18.14%
1 год
33.81%
3 года*
19.93%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и EWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		18.09%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%1.11%

Correlation

The correlation between FLEE and EWN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between FLEE and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLEE и EWN

Секторы
FLEE
EWN

Финансовые услуги

23.8%
18.1%

Промышленность

19.6%
10.2%

Здравоохранение

12.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.5%

Технологии

8.5%
34.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.5%

Сырьевые материалы

5.8%
3.1%

Энергетика

5.3%
2.1%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
14.7%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Финансовые услуги

FLEE
23.8%
EWN
18.1%

Промышленность

FLEE
19.6%
EWN
10.2%

Здравоохранение

FLEE
12.8%
EWN
2.6%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.5%
EWN
11.5%

Технологии

FLEE
8.5%
EWN
34.8%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.6%
EWN
1.5%

Сырьевые материалы

FLEE
5.8%
EWN
3.1%

Энергетика

FLEE
5.3%
EWN
2.1%

Коммунальные услуги

FLEE
5.1%
EWN

-

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
EWN
14.7%

Недвижимость

FLEE
1.1%
EWN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с EWN:
EWN с EWQEWN с FEZEWN с EDENEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN

Доходность на риск

FLEE vs. EWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEEEWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.47

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.57

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

9.70

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. EWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEEEWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLEE и EWN

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и EWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEEEWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-65.22%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.24%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-19.77%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-43.57%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.30%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-16.35%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.49%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и EWN

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 5.78%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEEEWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.50%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

16.37%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.68%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

22.88%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.36%

-2.41%

Сравнение комиссий FLEE и EWN

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и EWN

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EWN в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.26%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and EWN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.50%) compared to FLEE (5.78%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs EWN's -65.22%.

On 5-year performance, EWN leads with 8.69% vs 8.65% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWN has performed better with a 8.69% return vs 8.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.61% for FLEE.

FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.50% for EWN.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и EWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор