PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 16.73%/yr for VFQY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и VFQY

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.79%

Correlation

The correlation between FLDZ and VFQY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between FLDZ and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и VFQY

Секторы
FLDZ
VFQY

Финансовые услуги

15.1%
18.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
13.3%

Промышленность

12.1%
16.8%

Коммунальные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

11.7%
8.9%

Энергетика

11.5%
2.2%

Недвижимость

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.8%

Технологии

3.4%
25.8%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
VFQY
13.3%

Промышленность

FLDZ
12.1%
VFQY
16.8%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
VFQY

-

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
VFQY
8.9%

Энергетика

FLDZ
11.5%
VFQY
2.2%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
VFQY

-

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
VFQY
9.2%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
VFQY
2.8%

Технологии

FLDZ
3.4%
VFQY
25.8%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

FLDZ vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.50

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.18

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.21

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

8.19

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.50

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и VFQY

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-37.41%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-9.12%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-20.67%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.69%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и VFQY

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 2.67% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.51%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

13.49%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.33%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.87%

-3.96%

Сравнение комиссий FLDZ и VFQY

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и VFQY

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and VFQY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (2.67%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs VFQY's -37.41%.

On 3-year performance, VFQY leads with 16.73% vs 13.62% for FLDZ. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFQY has performed better with a 16.73% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.09% for VFQY.

They also come from different issuers: RiverNorth and Vanguard. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор