PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLDZ is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 14.35%/yr for USMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и USMF

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.75%

Correlation

The correlation between FLDZ and USMF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between FLDZ and USMF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLDZ и USMF

Секторы
FLDZ
USMF

Финансовые услуги

15.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
11.1%

Промышленность

12.1%
7.8%

Коммунальные услуги

11.9%
2.0%

Здравоохранение

11.7%
9.3%

Энергетика

11.5%
4.1%

Недвижимость

8.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.3%

Технологии

3.4%
35.6%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
USMF
11.1%

Промышленность

FLDZ
12.1%
USMF
7.8%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
USMF
2.0%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
USMF
9.3%

Энергетика

FLDZ
11.5%
USMF
4.1%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
USMF
5.2%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
USMF
10.3%

Технологии

FLDZ
3.4%
USMF
35.6%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с OPTZ
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

FLDZ vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.62

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.94

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.04

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

3.11

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и USMF

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-36.24%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-6.47%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-15.39%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.49%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.16%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и USMF

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.25%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.42%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

10.79%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.26%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.96%

-0.05%

Сравнение комиссий FLDZ и USMF

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и USMF

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and USMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (2.67%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, USMF leads with 14.35% vs 13.62% for FLDZ. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMF has performed better with a 14.35% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.31% for USMF.

They also come from different issuers: RiverNorth and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.28% for USMF.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор