PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с SAEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and SAEF (Schwab Ariel ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 14.01%/yr for SAEF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for SAEF.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SAEF с доходностью 10.43%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAEF

1 день
0.93%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.43%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.52%
3 года*
14.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и SAEF

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		10.43%2.31%16.14%17.87%-18.64%

Correlation

The correlation between FLDZ and SAEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between FLDZ and SAEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и SAEF

Секторы
FLDZ
SAEF

Финансовые услуги

15.1%
15.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
22.6%

Промышленность

12.1%
20.3%

Коммунальные услуги

11.9%

-

Здравоохранение

11.7%
10.0%

Энергетика

11.5%

-

Недвижимость

8.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.5%

Технологии

3.4%
14.7%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
SAEF
15.0%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
SAEF
22.6%

Промышленность

FLDZ
12.1%
SAEF
20.3%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
SAEF

-

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
SAEF
10.0%

Энергетика

FLDZ
11.5%
SAEF

-

Недвижимость

FLDZ
8.3%
SAEF
4.5%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
SAEF
3.3%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
SAEF
7.5%

Технологии

FLDZ
3.4%
SAEF
14.7%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
SAEF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с OPTZ
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHFSAEF с SCHJSAEF с CSD

Доходность на риск

FLDZ vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZSAEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.31

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.95

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.92

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

5.20

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SAEF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и SAEF

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и SAEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-28.05%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-12.81%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-27.40%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.36%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-10.38%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.73%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и SAEF

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.67%, в то время как у Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.93%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

13.99%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

18.77%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

21.39%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

21.39%

-4.48%

Сравнение комиссий FLDZ и SAEF

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SAEF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и SAEF

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SAEF в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.34%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and SAEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAEF has higher volatility (4.93%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs SAEF's -28.05%.

On 3-year performance, SAEF leads with 14.01% vs 13.62% for FLDZ. On fees, SAEF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAEF has performed better with a 14.01% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAEF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.34% for SAEF.

They also come from different issuers: RiverNorth and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.59% for SAEF.

SAEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и SAEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор