PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLDZ is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, FLDZ returned 9.60% vs 61.03% for OPTZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и OPTZ

2026 (YTD)20252024
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%10.30%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between FLDZ and OPTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between FLDZ and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и OPTZ

Секторы
FLDZ
OPTZ

Финансовые услуги

15.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.5%

Промышленность

12.1%
8.9%

Коммунальные услуги

11.9%
0.7%

Здравоохранение

11.7%
10.5%

Энергетика

11.5%
1.5%

Недвижимость

8.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Технологии

3.4%
50.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.3%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
OPTZ
9.5%

Промышленность

FLDZ
12.1%
OPTZ
8.9%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
OPTZ
0.7%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
OPTZ
10.5%

Энергетика

FLDZ
11.5%
OPTZ
1.5%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
OPTZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
OPTZ
4.0%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
OPTZ
2.6%

Технологии

FLDZ
3.4%
OPTZ
50.6%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
OPTZ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

FLDZ vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.40

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
4.47

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.57

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

5.77

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

26.24

-21.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.40

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.70

-1.35

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и OPTZ

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-25.75%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-10.63%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.24%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.38%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и OPTZ

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.67%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.99%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

13.52%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

18.05%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.64%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

20.64%

-3.73%

Сравнение комиссий FLDZ и OPTZ

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и OPTZ

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and OPTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 9.60% for FLDZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: RiverNorth and Optimize. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор