PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLDZ с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с RUNN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 9.23%/yr vs 8.24%/yr for RUNN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у RUNN с доходностью 0.55%.

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%15.99%10.23%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between FLDZ and RUNN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FLDZ and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и RUNN

Секторы
FLDZ
RUNN

Финансовые услуги

15.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
8.3%

Здравоохранение

12.9%
13.3%

Промышленность

12.4%
37.8%

Коммунальные услуги

11.4%

-

Энергетика

10.5%

-

Недвижимость

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
2.1%

Технологии

3.5%
17.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Финансовые услуги

FLDZ
15.9%
RUNN
12.8%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
13.8%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

FLDZ
12.9%
RUNN
13.3%

Промышленность

FLDZ
12.4%
RUNN
37.8%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.4%
RUNN

-

Энергетика

FLDZ
10.5%
RUNN

-

Недвижимость

FLDZ
8.4%
RUNN

-

Потребительский защитный сектор

FLDZ
5.0%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

FLDZ
3.7%
RUNN
2.1%

Технологии

FLDZ
3.5%
RUNN
17.8%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.9%
RUNN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY

Доходность на риск

FLDZ vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDZRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.01

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.08

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.01

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-0.03

+0.91

FLDZ vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и RUNN

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-16.83%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-10.34%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-16.83%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.52%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.67%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.98%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и RUNN

RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.43%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.15%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.34%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.83%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

13.83%

+3.05%

Сравнение комиссий FLDZ и RUNN

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и RUNN

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности RUNN в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and RUNN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.94%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 9.23% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 9.23% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: RiverNorth and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.58% for RUNN.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор