PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDZ с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDZ с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLDZ is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past 3 years, FLDZ returned 13.62%/yr vs 18.27%/yr for IMCB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLDZ charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности FLDZ и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDZ показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%.

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDZ и IMCB

2026 (YTD)2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-15.82%

Correlation

The correlation between FLDZ and IMCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between FLDZ and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLDZ и IMCB

Секторы
FLDZ
IMCB

Финансовые услуги

15.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.0%

Промышленность

12.1%
19.0%

Коммунальные услуги

11.9%
6.2%

Здравоохранение

11.7%
7.9%

Энергетика

11.5%
7.4%

Недвижимость

8.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.3%

Технологии

3.4%
21.3%

Сырьевые материалы

1.6%
5.3%

Финансовые услуги

FLDZ
15.1%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

FLDZ
14.8%
IMCB
9.0%

Промышленность

FLDZ
12.1%
IMCB
19.0%

Коммунальные услуги

FLDZ
11.9%
IMCB
6.2%

Здравоохранение

FLDZ
11.7%
IMCB
7.9%

Энергетика

FLDZ
11.5%
IMCB
7.4%

Недвижимость

FLDZ
8.3%
IMCB
4.3%

Потребительский защитный сектор

FLDZ
4.8%
IMCB
5.1%

Коммуникационные услуги

FLDZ
4.6%
IMCB
2.3%

Технологии

FLDZ
3.4%
IMCB
21.3%

Сырьевые материалы

FLDZ
1.6%
IMCB
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Patriot ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с OPTZ
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

FLDZ vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDZ c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDZIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.92

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.72

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.04

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

12.06

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDZ vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDZ на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDZ и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDZIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.92

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLDZ и IMCB

Максимальная просадка FLDZ за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDZ и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDZIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-58.80%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-8.05%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.80%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.73%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDZ и IMCB

Текущая волатильность для RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) составляет 2.67%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FLDZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDZIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.24%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.60%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

12.74%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.57%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.64%

-2.73%

Сравнение комиссий FLDZ и IMCB

FLDZ берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDZ и IMCB

Дивидендная доходность FLDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FLDZ and IMCB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, FLDZ dropped -19.54% vs IMCB's -58.80%.

On 3-year performance, IMCB leads with 18.27% vs 13.62% for FLDZ. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 18.27% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.21% for IMCB.

They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 0.77% for FLDZ and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDZ и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор